Kompetentní obchodování na burzách může být velmi ziskové. Současně je velmi důležité obchodovat pomocí systému a dodržovat určitá pravidla. Kvalita obchodního systému je dána mnoha parametry, jedním z nich je matematické očekávání.
Bez pečlivě vybudovaného obchodního systému nemůžete obchodovat na devizových trzích a trzích cenných papírů. Obchodní strategie se mohou lišit, zatímco jejich ziskovost se bude lišit. Pro posouzení ziskovosti systému byl zaveden koncept matematického očekávání.
Matematické očekávání obchodního systému
Matematické očekávání obchodního systému může být větší nebo menší než 0. Pokud je matematické očekávání vyšší než 0, pak systém vytváří zisk. To neznamená, že každý váš obchod bude ziskový. Ale na velkém počtu transakcí bude systém poskytovat skutečný zisk. Čím vyšší je matematické očekávání obchodního systému, tím vyšší je ziskovost.
Totéž platí pro systém s očekáváním menším než 0, ale výsledek bude opačný. Některé obchody uskutečněné pomocí takového systému mohou být úspěšné, ale z dlouhodobého hlediska bude systém nerentabilní. Pomocí takového systému nemůžete obchodovat.
Výpočet očekávané hodnoty
Očekávaná hodnota se vypočítá podle následujícího vzorce: M = P + × V + - P- × V-.
Zde je „P +“pravděpodobnost zisku na 1 obchod, počítáno jako poměr počtu ziskových obchodů k jejich celkovému počtu. „V +“- hodnota průměrného zisku na 1 obchod. Vypočítává se jako poměr celkového zisku k celkovému počtu transakcí. „P-“- pravděpodobnost ztráty na 1 obchod, počítaná jako poměr počtu nerentabilních obchodů k jejich celkovému počtu. Nakonec „V-“je průměrná ztráta na 1 obchod, která se rovná poměru celkové ztráty k celkovému počtu obchodů.
Aby byly výpočty správné, je zapotřebí nejméně sto transakcí. Očekávanou hodnotu lze vypočítat jak na základě skutečného obchodování, tak spuštěním systému na testeru - je to například v populárním obchodním terminálu Meta Trader 4. Nejprve však musí být formalizována pravidla systému, proto je napsán tzv. obchodní poradce - malý program schopný nezávisle otevírat a zavírat transakce podle daného algoritmu. Expert Advisor je spuštěn na historii obchodování a ve zprávě o jeho provozu se zobrazuje spousta dat, včetně očekávané hodnoty.
Jak zvýšit matematické očekávání
Jediným způsobem, jak jej zvýšit, je optimalizovat pravidla obchodování. Je bráno v úvahu mnoho bodů, mezi hlavní patří úrovně Stop Loss a Take Profit, přesnější stanovení bodů vstupu na trh a výstupu z něj. Bohužel je prostě nemožné vzít v úvahu mnoho prvků obchodního systému v EA, proto v praxi musí být účinnost obchodního systému obvykle stanovena na základě výsledků skutečného obchodování nebo obchodování na demo účtu.
K určení očekávání v obchodním terminálu Meta Trader 4 stačí objednat přehled za určité obchodní období. Chcete-li to provést, otevřete kartu „Historie obchodu“, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Uložit jako podrobný přehled“.